Long Short Dow industriales vs Nasdaq 100

Una de las vocaciones de este blog, aparte de intentar generar conciencia sobre las ineficiencias de las metodologías que solemos emplear, será ir introduciendo los hallazgos, los estudios empíricos que voy realizando y por supuesto trasladarles lo que parece funcionar.

Tras más de 2 años de dedicación, metodología ensayo y error, y puesta en práctica con operativa real durante 2008 (con resultados prometedores), voy a ir introduciendo las herramientas que empleo para detectar, en los long short neutrales a mercado (sobre índices bursátiles), cual sería la posición más eficiente a priori, junto con las restricciones que debemos vigilar para cortar cuanto antes las operaciones que no marchan por buen camino.

Ya saben que mi filosofía es refutar cuanto antes la conjetura que haya lanzado, en lugar de lo que solemos hacer que es buscar la prueba corroborativa de que lo que estamos haciendo es correcto. Esto último es un error conceptual, ya que siempre tendremos asideros con lo que justificar hasta lo injustificable.

Este primer gráfico sirve para tener una idea de largo plazo. Se trata del gráfico del Dow Jones y del ratio Dow vs Nasdaq 100, más una media móvil para suavizar los movimientos.

En el siguiente post podrán visualizar el ratio Dax Xetra vs Ftse 100 algo más ampliado.

Tengan en cuenta que el avance en estas entradas es de abajo a arriba, así que el siguiente post siempre lo tendrán sobre el que estén actualmente