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Herramienta de probabilidad de éxito




Zonas geográficas y sectores, últimos comentarios






EL ESCÉPTICO EMPÍRICO

CITAS DE UN ESCÉPTICO

Se suele confundir la ausencia de pruebas con la prueba de la ausencia

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Metodología market neutral

lunes, 11 de mayo de 2009

Ya estoy actualizando entradas en el blog de Financialred

Los gráficos de probabilidad de éxito, los osciladores de RV vs RF y las categorías de fondos de inversión ya están actualizados en http://gestionarpatrimonios.com.

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jueves, 7 de mayo de 2009

ESTOY MIGRANDO A FINANCIALRED

Espero que todo vuelva a estar operativo en un par de días.


En unos días, todos los contenidos que estaba insertando en este blog, podréis seguirlos en FINANCIALRED


Dentro de Financialred, tendré un blog GESTIONAR PATRIMONIOS

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miércoles, 6 de mayo de 2009

I. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable
renta variable sector financiero vs renta fija deuda pública euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos alto rendimiento euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos emergentes

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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II. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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III. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable
renta variable sector financiero vs renta fija deuda pública euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos alto rendimiento euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos alto rendimiento euros

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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IV. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable
renta variable sector financiero vs renta fija deuda pública euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos alto rendimiento euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos emergentes

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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V. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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VI. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable
renta variable sector financiero vs renta fija deuda pública euros

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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VII. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin Rusia


Comparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva blanca al alza significa que es más eficiente estar en el primero de los activos que se comparan (el que genera la curva naranja), curva blanca a la baja significa que es más eficiente estar invertido en el 2º.


Insertaré varias entradas con gráficos y posterior a todas otra con un comentario extenso, con reflexiones y deducciones extraídas de los gráficos. En la parte superior del blog tienen el desplegable zonas geográficas y sectores, últimos comentarios, en el que pueden ir siguiendo la serie cronológica de estos comentarios


renta variable sector financiero vs monetario euros estable
renta variable sector financiero vs renta fija deuda pública euros
renta variable sector financiero vs renta fija bonos alto rendimiento euros

En la pestaña zonas geográficas pueden ver una muestra de este tipo de gráficos. Se irán actualizando a diario aunque llevan un decalaje de un día ya que dependo de la publicación del valor liquidativo de los fondos de inversión elegidos en cada categoría.

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Gráficos de comportamiento comparado. Nasdaq y Dow, sectores e índices

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. En estos gráficos puede visualizar la evolución comparada de varios sectores del Nasdaq, con los distintos índices del Dow Jones y algún otro índice USA más. Con datos a cierre de la última sesión.


La finalidad es vigilar el comportamiento de los valores o sectores que mejor o peor lo hacen en las subidas o en las bajadas de las bolsas. De esta manera podremos vigilar que destino toma el dinero más agresivo, el que mueve los mercados.


Si los sectores directores se mantienen en los primeros puestos, o en los últimos, de la jerarquía de comportamiento la tendencia en vigor se mantiene, sin embargo, si los sectores defensivos son los que van copando esa jerarquía de comportamiento, probablemente la tendencia en vigor pueda estar cambiando.


En estos dos primeros gráficos verán, dentro de los activos objeto de estudio, los 7 que mejor se han comportado y los 7 que peor lo han hecho, en el periodo bajista de 6 de enero de 2009 a 9 de marzo de 2009. El tercer gráfico muestra en formato de histograma horizontal la jerarquía completa de los sectores que entran en esta comparativa, en el periodo analizado.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

Los siguientes dos gráficos presentan la jerarquía de comportamiento desde el día 9 de marzo de 2009. La finalidad es confirmar que los valores que peor lo hicieron durante la caída de comienzos de año, luego pasan a ser los mejores en el rebote. En el tercer gráfico, de nuevo les presento como histograma horizontal, los sectores que forman parte de este estudio.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 5 sesiones bursátiles. La finalidad es confirmar que los que están liderando el rebote se mantienen fuertes o que comienzan a flaquear.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 2 sesiones bursátiles.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

Hasta nuevo cambio de ordenes o de coyuntura, cada día, tras la apertura de la sesión norteamericana adjuntaré estos gráficos con datos del cierre de la sesión anterior. Todo aquél que quiera recibir estos gráficos tras el cierre de la sesión norteamericana tendrá que solicitármelo por correo electrónico. Este es un servicio que en breve estará destinado exclusivamente para mis clientes, aunque por el momento lo iré divulgando en abierto.


Si encuentra problemas al interpretar estos gráficos, acuda al blog El escéptico empírico, a la entrada insertada el día 6 de abril a las 12 am, con el título Gráficos de comportamiento comparado. Dow Jones, 20 valores que más ponderan.

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Gráficos de comportamiento comparado. Dow Jones, 20 valores que + ponderan

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. El número que aparece delante de cada activo y que se muestra en la leyenda de la parte izquierda, denota la posición de dicho activo en cuanto a ponderación dentro del Dow Jones de industriales. Por poner un ejemplo, Exxon aparece con el nº 1 ya que es el que más pondera dentro del selectivo norteamericano. En estos gráficos reuno el comportamiento de los 20 activos de este índice que más ponderan.


La finalidad es vigilar el comportamiento de los valores o sectores que mejor o peor lo hacen en las subidas o en las bajadas de las bolsas. De esta manera podremos vigilar que destino toma el dinero más agresivo, el que mueve los mercados.


Si los sectores directores se mantienen en los primeros puestos, o en los últimos, de la jerarquía de comportamiento la tendencia en vigor se mantiene, sin embargo, si los sectores defensivos son los que van copando esa jerarquía de comportamiento, probablemente la tendencia en vigor pueda estar cambiando.


En estos dos primeros gráficos verán, dentro de los activos objeto de estudio, los 7 que mejor se han comportado y los 7 que peor lo han hecho, en el periodo bajista de 6 de enero de 2009 a 9 de marzo de 2009. El tercer gráfico ofrece, en forma de histogramas horizontales, la jerarquía completa de los activos que entran en este estudio, en el periodo indicado.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

Los siguientes dos gráficos presentan la jerarquía de comportamiento desde el día 9 de marzo de 2009. La finalidad es confirmar que los valores que peor lo hicieron durante la caída de comienzos de año, luego pasan a ser los mejores en el rebote. De nuevo, el tercer gráfico presenta en formato de histograma horizontal la jerarquía completa de los valores sobre los que recae el estudio.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes tres gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 5 sesiones bursátiles. La finalidad es confirmar que los que están liderando el rebote se mantienen fuertes o que comienzan a flaquear.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes tres gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 2 sesiones bursátiles.


jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento, 7 mejores activos de la comparativa

Si encuentra problemas al interpretar estos gráficos, acuda al blog El escéptico empírico, a la entrada insertada el día 6 de abril a las 12 am, con el título Gráficos de comportamiento comparado. Dow Jones, 20 valores que más ponderan.

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Gráficos de comportamiento comparado. Nasdaq, sector Tecnologico, 20 que + ponderan

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. El número que aparece delante de cada activo y que se muestra en la leyenda de la parte izquierda, denota la posición de dicho activo en cuanto a ponderación dentro del sectorial tecnológico, dentro del Nasdaq. Por poner un ejemplo, Microsoft aparece con el nº 1 ya que es el que más pondera dentro de este sectorial que pertenece al Nasdaq.


La finalidad es vigilar el comportamiento de los valores o sectores que mejor o peor lo hacen en las subidas o en las bajadas de las bolsas. De esta manera podremos vigilar que destino toma el dinero más agresivo, el que mueve los mercados.


Si los sectores directores se mantienen en los primeros puestos, o en los últimos, de la jerarquía de comportamiento la tendencia en vigor se mantiene, sin embargo, si los sectores defensivos son los que van copando esa jerarquía de comportamiento, probablemente la tendencia en vigor pueda estar cambiando.


En estos dos primeros gráficos verán, dentro de los activos objeto de estudio, los 7 que mejor se han comportado y los 7 que peor lo han hecho, en el periodo bajista de 6 de enero de 2009 a 9 de marzo de 2009. El tercer gráfico ofrece, en forma de histograma horizontal, la jerarquía completa de los activos que entran en este estudio, en el periodo indicado.


jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa

Los siguientes dos gráficos presentan la jerarquía de comportamiento desde el día 9 de marzo de 2009. La finalidad es confirmar que los valores que peor lo hicieron durante la caída de comienzos de año, luego pasan a ser los mejores en el rebote. El tercero, de nuevo, ofrece en formato de histograma horizontal la evolución jerárquica de todos los activos que entran en la comparativa.


jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 5 sesiones bursátiles. La finalidad es confirmar que los que están liderando el rebote se mantienen fuertes o que comienzan a flaquear.


jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa

En los siguientes gráficos les presento idéntica composición, aunque sobre las últimas 2 sesiones bursátiles.


jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 mejores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa
jerarquía de comportamiento Nasdaq technology, 7 peores activos de la comparativa

Hasta nuevo cambio de ordenes o de coyuntura, cada día, tras la apertura de la sesión norteamericana adjuntaré estos gráficos, con datos del cierre de la sesión anterior. Si alguién quiere obtenerlos tras el cierre de la sesión norteamericana solo tiene que pedírmelo por correo electrónico. Con el tiempo será un servicio exclusivo para clientes.


Si encuentra problemas al interpretar estos gráficos, acuda al blog El escéptico empírico, a la entrada insertada el día 6 de abril a las 12 am, con el título Gráficos de comportamiento comparado. Dow Jones, 20 valores que más ponderan.

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