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Metodología market neutral

sábado, 18 de abril de 2009

Comentario para el visitante de fin de semana

Acabo de colgar una serie de post sobre el mercado japonés.


Los denomino gráficos de comportamiento comparado y en ellos pretendo mostrarles como se han comportado los valores que más ponderan en unos sectoriales frente a los que más ponderan en otros. Especialmente he empleado el sectorial financiero como referente para casi todos los sectores, asumiendo que es en el que están operando los traders más agresivos.


La vocación de estos gráficos es vigilar si los sectores que mejor lo están haciendo en esta subida del mercado (desde el 9 de marzo) comienzan a flaquear.


Pueden visualizar en las entradas que inserté el viernes 17 antes de la apertura europea (antes de las 9 de la mañana de la franja horaria europea) que los osciladores que me alertan de posibles extremos de mercado están todos en sobrecompra (gráficos de probabilidad de éxito) alertando de un posible techo de mercado en el corto plazo. La utilidad de los gráficos que ahora les presento radica en que nos permitirán vigilar si el sectorial financiero, el asegurador y el automovilístico, que están siendo los motores de la subida, van retrocediendo en las jerarquías de comportamiento comparado, siendo sustituidos por los valores de sectoriales que se están comportando como refugio, esto es, telecomunicaciones y healt care.


Intentaré, entre esta tarde y mañana, colgar más gráficos que nos ayudarán en este empeño de búsqueda de un posible giro o freno en la tendencia alcista de corto plazo.


Se trata de gráficos en los que podremos vigilar la evolución de los volúmenes que están negociando estos valores, también segmentados por sectores y por ponderación de cada título.


Tras todo este cúmulo de gráficos y herramientas, estoy preparando un algoritmo que aune toda esta información, con la pretensión de generar una herramienta que denote en cada momento, en función a varios perfiles de riesgo, cuál sería la posición más eficiente que deberíamos mantener, principalmente en el ámbito del % de renta variable y de los sectores por los que deberíamos apostar.

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