Selección índices Asia, últimas 5 sesiones
lunes, 13 de abril de 2009
domingo, 12 de abril de 2009
Comentario para el visitante de fin de semana 2ª parte
Hoy domingo he insertado una serie de entradas sobre el mercado japonés. Se trata de lo que denomino gráficos de comportamiento comparado, en los que se observa la evolución de una serie de valores, seleccionados por distintos motivos y jerarquizados por el comportamiento en el periodo objeto de estudio.
En la primera entrada, insertada a las 15:30 horas, vemos la evolución de los 20 valores que más capitalización presentan en el mercado japonés. En la siguiente entrada pueden ver la evolución de los valores que se encuentran entre el puesto 21 y el 40 en ese ranking de capitalizació bursátil.
En las entradas posteriores inserto la evolución de los 20 títulos que más ponderan en distintos sectoriales por separado y en otros, realizo una comparación de la evolución de los 10 valores que más ponderan en un sectorial frente a los 10 que más ponderan en el otro.
Empleo un montón de sectoriales, aunque el que más entra en las comparativas es el financiero, ya que interpreto que es el sectorial que está dirigiendo los movimientos en las bolsas y por ello el que debe atraer más nuestra atención.
Cada uno debe sacar sus conclusiones y debe ser capaz de avizorar la utilidad práctica de este tipo de herramientas. En mi caso, estoy preparando, con estos gráficos de comportamiento comparado y conjuntamente con las señales que generan mis osciladores de RV vs RF y mi herramienta de probabilidad de éxito, un sistema de alertas que nos diga en cada momento y en base a diferentes perfiles de riesgo, que sesgo (alcista o bajista) deberíamos implementar.
Es una demanda de varios de mis clientes, que faltos de tiempo, necesitan que filtre las señales que generan todas estas herramientas y osciladores, aún asumiendo que cualquier reducción o simplificación en un señal x, generará ruido y señales paradójicas.
El cometido de estos gráficos de comportamiento comparado será filtrar las señales de mis otras herramientas y osciladores. Si estoy hábil en la detección de los sectores y valores directores y de los sectores y valores refugio, podré vigilar los flujos de capital de unos a otros.
La idea es ir dando diferentes pesos, hasta generar un algoritmo sencillo que aune todas estas señales. Por ejemplo, si el sector de telecomunicaciones o el de health care son los que actúan como refugio, podremos vigilar el comportamiento comparado de los valores que más ponderan en el sectorial financiero con respecto a los que más ponderan en estos dos sectoriales antes citados. Si en la jerarquía de comportamiento, comparando con distintos sectores, percibimos que los sectoriales más agresivos (financieras, aseguradoras y automovilísticas) van reculando y por el contrario que los valores de los sectoriales más conservadores, considerados como refugio, van ascendiendo, el algoritmo generará alertas.
Mi intención es realizar simulaciones para ver que habría ocurrido en el pasado con las señales que generen estos algoritmos. De esta manera tendremos un histórico con las señales generadas y no lo que suele ocurrir en la industria financiera, se lanzan pronósticos que luego caen en el olvido, más por el interés de una industria que se ha construido entorno a la falacia narrativa y la búsqueda de la causalidad, que por el interés del inversor.
Les he presentado las señales de los sectoriales del mercado japonés. Mi intención es insertar estos gráficos un par de veces en semana, aunque algo desactualizados, serán gráficos de la sesión anterior o de dos días atrás. Todo el que quiera recibirlos tras el cierre de la sesión japonesa tendrá que solicitarlos explicitamente. Mi pretensión es vigilar lo que ocurre en uno de los mercados que primero cierra cada día, y que muy probablemente nos aportará información sobre lo que luego acontecerá en la sesión europea y la americana. Será una forma de aprovechar las distintas zonas geográficas en que está repartido el orbe y por ende los horarios de los mercados financieros.
Me reservo estos mismos gráficos montados sobre los sectoriales del mercado norteamericano (sobre los 250 valores que más ponderan en el New York Stock Exchange) para mis clientes y para los algoritmos generadores de un sistema de seguimiento de los mercados. De vez en cuando insertaré similares gráficos sobre los sectoriales norteamericanos. Estoy preparando idéntica herramienta sobre los sectoriales del mercado Inglés, que espero también me ayuden en la detección de los flujos del gran capital.
sábado, 11 de abril de 2009
Comentario para el visitante de fin de semana
Declaración de intenciones
Argumenté en uno de mis últimos artículos que la apuesta por insertar contenidos de calidad en abierto, en este blog, dependería o estaría directamente relacionada con su impacto entre la audiencia. La mejor forma de medir este impacto es por el número de visitas, por lo que me puse un objetivo mínimo de visitas diarias para continuar aportando estos contenidos y más que se están cociendo. No se si serán números descabellados, aunque al ser un escaparate abierto al mundo entero, mi audiencia potencial es enorme. Aún aguantaré con esta apuesta unas cuantas semanas más, y de no alcanzar ese número mínimo de visitas, dejaré de aportar los datos de mis herramientas y osciladores, quedando exclusivamente para mis clientes o para quién explicitamente me haya solicitado su recepción.
Ese número mínimo de visitas lo situo entre 3.000 y 5.000 usuarios distintos/día, los contenidos que aporto considero que así lo merecen.
De todas formas, en esta sociedad de la información, debo distinguir a aquél que se vincula conmigo del que queda como mero espectador. Por el momento la información de los osciladores de RV vs RF y los gráficos de probabilidad de éxito seguirán apareciendo antes de la apertura europea, aunque los que he denominado GRÁFICOS DE COMPORTAMIENTO COMPARADO iré insertándolos durante el trascurso de la siguiente sesión bursátil.
Estos gráficos de evolución comparada los genero tras el cierre de cada mercado, por ello, existe la posibilidad de recibirlos en ese momento, aunque la única restricción que exigo es que se me demanden. Todo aquél que me solicite recibir esos gráficos tras el cierre de la sesión europea o de la sesión norteamericana (estoy preparando también esos gráficos sobre los 150 valores que más ponderan en el mercado japonés) los tendrá por correo electrónico, así podrá aprovecharlos para sus sistemas de trading, si los considera útil.
La entrada inmediatamente siguiente a este comentario es el resumen de los long short. Sigue siendo la joya de mi corona, lo mejor que he generado en estos últimos años, y por el momento seguirán apareciendo a lo largo de la mañana, como hasta ahora.
Me han demandado algunos clientes que genere algún sencillo algoritmo que en base a mis osciladores de RV vs RF, los gráficos de probabilidad de éxito, los gráficos de comportamiento comparado etc, denoten una recomendación de en que posición tendríamos que estar, si alcistas o bajistas, siempre en base a distintos perfiles de riesgo. Comprendo que no todos tenemos tiempo para estar recorriendo el blog en busca de lo que nos interesa y que si se puede resumir todo en un cuadro con varias señales, les facilito la vida. Espero durante estos días sin bolsa ser capaz de generar algo sugerente y acompañarlo con una par de artículos y simulaciones de que habría ocurrido si hubiéramos empleado dicha batería de señales en los últimos años.
Como he resaltado antes, estoy preparando los gráficos de comportamiento comparado para los 150 valores que más ponderan en Japón, dividiéndolos también por sectores. Mi intención es vigilar en el mercado que primero cierra cada día, como se han comportado los sectores que están dirigiendo las subidas o las bajadas y escudriñar los flujos de capital que salgan o entren en los sectores considerados como refugio.
felices días de asueto
viernes, 10 de abril de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
