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miércoles, 6 de mayo de 2009

Long short Cac 40 vs Ftse 100 II

Posición desecha. Ratio y oscilador girados al alza descartan que continuemos con la posición corta de Cac 40 y larga de Ftse 100.


Siguiente herramienta, el oscilador montado sobre dos activos muy correlacionados, en este caso, estos dos índices bursátiles.


Oscilador montado con Cac 40 y Ftse 100

Se trata de un oscilador sobre 25 sesiones. Aquí está una de las claves de esta metodología, saber detectar que oscilador (montado sobre cuantas sesiones) es el que mejores resultados nos puede dar. Esta parcela, la del vaticinio, es la que aún tengo en estudio y supongo que nunca finalizará. Geometría fractal y leyes potenciales son el terreno intelectual por el que transito para intentar generar algo que me aporte valor y eficiencia.


La siguiente herramienta ya la he presentado en el post anterior, se trata del ratio Cac 40 vs Ftse 100, aunque ahora lo presentaré en una serie temporal más pequeña. Metemos el zoom.


ratio Cac 40 vs Ftse 100

En la siguiente entrada insertaré dos de las restricciones que empleo para deshacer de manera rauda las operaciones erroneas

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