-->

Artículos publicados




Oscilador RV vs RF, últimos comentarios




Herramienta de probabilidad de éxito




Zonas geográficas y sectores, últimos comentarios




CITAS DE UN ESCÉPTICO

Se suele confundir la ausencia de pruebas con la prueba de la ausencia

Ultimos comentarios sobre el mercado




Metodología market neutral

miércoles, 6 de mayo de 2009

Long short Ibex 35 vs Cac 40 III

Avisé el martes 14 por la mañana que iba a liquidar esta posición por la sobrecompra que presentaban los osciladores de 25 y 17 sesiones. Se cerraron posiciones el martes 14 de abril. con Ibex en 8.800 y Cac 40 en 2.988. Hasta que no veamos un giro a la baja en el ratio Ibex 35 vs CAc 40 no es recomendable abrir nuevas posiciones.


Las dos herramientas presentadas en la anterior entrada son la clave, las siguientes son restricciones que me ayudarán a refutar lo antes posibles decisiones tomadas ex ante que se demuestran erroneas.


volatilidad Ibex 35 y Cac 40
correlación Ibex 35 vs Cac 40

Diferencial de volatilidades y correlación, serán algunas de mis vias de escape ante los probables errores en la toma de decisiones.


En la parte superior del blog colocaré una alerta para que puedan acceder de manera rápida a estos comentarios sobre los long short, a mi me ha costado dos años de estudio el ir estructurando la mente para pensar de esta guisa, y comprendo que acometer este tipo de estrategias, muy comunes en la órbita anglosajona, requiere estudio, simulación y reflexión.


En definitiva, este tipo de estrategias lo que buscan es ponerse largo (futuro o cfd comprado) en un activo y corto (futuro o cfd vendido) en el otro. Es decisión mia implementar esta estrategia solo con índices y descartar valores individuales por los riesgos de quiebra que sigue barajando el mercado.


Cualquiera puede fabricarse este tipo de inversiones, yo simplemente les muestro en que herramientas deposito mi toma de decisiones y las restricciones para depurar errores.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Si quiere realizar algún comentario sobre algún concepto, término o reflexión del artículo insertélo aquí.