-->

Artículos publicados




Oscilador RV vs RF, últimos comentarios




Herramienta de probabilidad de éxito




Zonas geográficas y sectores, últimos comentarios




CITAS DE UN ESCÉPTICO

Se suele confundir la ausencia de pruebas con la prueba de la ausencia

Ultimos comentarios sobre el mercado




Metodología market neutral

miércoles, 6 de mayo de 2009

Probabilidad de éxito, mensual Nasdaq 100 y Eurostoxx

Herramienta de probabilidad de éxito que pretende detectar el fondo del mercado. La matemática que presenta es la de la distribución hipergeométrica de probabilidades, alimentada con los datos mensuales de un oscilador seguidor de tendencias, de cada uno de los valores de este índice.


La curva azul refleja nuestra probabilidad de salir victoriosos al implementar carteras direccionales alcistas. En Eurostoxx 50, desde agosto de 2007 la probabilidad se encuentra por debajo del 50% y desde el 29/02/2008 está próxima al 0% (en el caso del Nasdaq 100, el nivel del 50% se perdió en el transcurso de noviembre de 2007 y desde enero de 2008 se situó en las proximidades del 0%, con un repunte, que no fue confirmado por el número de valores alcistas, en noviembre de 2008), avisándonos de lo ineficiente de mantener posiciones alcistas pensando en el largo plazo. La curva blanca refleja el número de valores alcistas en este índice, según los datos que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias.


probabilidad de éxito, mensual Eurostoxx 50
probabilidad de éxito, mensual Nasdaq 100

En la pestaña exito del menú superior pueden encontrar más información sobre esta herramienta y la forma de interpretar este tipo de gráficos.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Si quiere realizar algún comentario sobre algún concepto, término o reflexión del artículo insertélo aquí.